水でも良いですが、冷蔵庫が近くにあれば、氷やアイスノンがあればその方が良いですよ。少し痛いですが炎症を起こさないので、水泡が出来ません。
冷凍庫に手を入れても良いかもしれませんが、金属に触れると皮膚が張り付くのであまりお勧めは出来ませんが。
===補足===
火傷は熱ストレスや炎症を冷却する為体内の水分が集中して壊れた細胞の部分に水泡が出来るので、外部から冷却すれは出来ないと言う理屈(本の受け売りですが)
又、やけどによる、キズ等がある場合はビタミンEのオイルを塗っておくと良いです。体内から過剰のフリーラジカル(ばい菌を酸化して殺す)が集中し過ぎて細胞に攻撃し炎症を起こすと言う事らしいですが、詳しくは専門書に任せます。
アールミンデル著書のビタミンバイブルを初めとする色々な書物で、ビタミンEは火傷に有効となっていますから、キズが無くても有効であるのは、ほぼ間違い無いでしょう、私は、氷で十分冷やした後、健康食品のビタミンE(オイルタイプ)のカプセルを割って塗って使っています。